Промышленный лизинг Промышленный лизинг  Методички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [ 102 ] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Формула для вектора коэффициентов регрессии выглядит так:

В = [ДГТЛ]-ДГТК

[X ТХ\~1 - это обратная к матрице, получающейся от умножения транспонированной из X матрицы на матрицу X. Эта обратная матрица снова умножается на транспонированную из X, а произведение умножается на вектор Y.

Пример с решением

Имеются следующие данные по одной зависимой переменной Y и трем независимым переменным К V2, Vy.

Постоянная

После выражения в матричной форме имеем

1 13

1 15

1 10

1 12

1 11

1 13

1 11

Матрица Л 1 , транспонированная из X, выглядит так:

1111111 = 13 15 10 12 11 13 11 6 8 7 7 8 7 7 13 11 12 9 12 16 11



Хт-Х-это

7 85 50 84

85 1049 608 1023

50 608 360 598

84 1023 598 1036

[ХТХ\-1 - это

32,54 -0,48

- 0,48 0,06

-2,76 -0,02

-0,57 -0,01

2,76 -0,57

0,02 -0,01

0,38 0,03

0,03 0,04

- это

2,31

-3,01

1,56

2,33

-1,68

-2,17

1,66

0,07

0,16

-0,13

0,02

-0,09

0,02

0,06

-0,43

0,22

- 0,002

-0,14

0,35

0,04

-0,06

- 0,002

-0,04

0,01

-0,12

0,03

0,14

-0,03

[XJX\-lXJY- это

Таким образом, Д> = 9,53, Я, = -0,32, Bj = 0,60 и Въ = -0,14. Эти показатели представляют собой постоянный коэффициент и коэффициенты регрессии V\, V2, Уу

9,53 -0,32

0,60 -0,14

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2

Государственные

FTSE 100 Доходы

Доходы

облигации

Доходы

S&P 500

£/$

Доходы

-5,03865 -5,80479 6,756908 4,715902 -3,22561 -4,68652 -0,75337 -4,78026

0,97062 -0,99772

2,726713 -3,24295 -2,14766 -3,13807 -2,70719

6,621534

-0,81181

-2,7947 2,726272 0,786902

-7,21813 1,194216 1,775336

-1,92271

3,875111 -2,25009 -1,01653

2,926117

4,249501 -1,01554 -2,09321

0,641713



Продолжение таблицы

11,30555

3,500561

8,895581

2,585833

0,025298

0,276949

-1,00181

4,583169

-1,401

-0,35164

-1,12439

5,058423

-7,65644

0,330367

-9,72923

0,965673

-6,47293

4,124323

. -*2,3907

0,877082

-0,13797

3,771859 .

-2,54693

3,228606

6,430736

0,257748

5,413922

-1,67941

-0,89174

4,775062

1,870699

0,571579

1,030363 .

1,203434

3,811711

2,38076

9,725182

0,994964

7,689626

-4,05269

2,874212

0,189595

0,223789

-8,74905

2,090753

-0,1096

2,392376

-0,83731

0,294574

0,307949

2,022585

-1,57806

-2,91185

2,740759

-2,64774

-4,98216

5,884167

2,163633

2,405219

3,588102

3,33535

2,862377

2,123906

0,654959

-1,27696

0,204208

-1,58804

3,670671

-3,70006

-0,34128

0,543229

0,085776

-5,42394

1,512134

-2,56769

1,53151

3,186904

2,761412

8,945333

5,182791

2,655846

1,525032

-1,72668

-3,86864

-0,23072

-2,98952

0,607979

-2,50329

-5,87325

4,863675

-2,0131

-1,81065

9,920527

2,543311

2,032491

3,477124

1,411156

-0,58666

1,149646

2,106508

-7,85147

-0,24178

-1,06484

4,714317

-2,99976

-1,25275

2,914392

0,677969

-5,1637

3,832018

-2,14474

3,72397

11,25872

5,746209

0,052862

-13,9774

4,392257

-1,33108

1,539886

-12,5624

3,803517

2,737089

1,881653

0,325946

1,933198

1,197246

1,140232

-1,47519

0,179007

2,755257

1,548583

-4,07807

1,081242

1,040079

-0,11532

-0,93313

-0,14581

-1,80704

1,858152

5,767911 .

-2,29475

0,560659

-1,7564

2,811625

1,275118

4,08267

2,537261

-1,15386

1,380294

2,698462

-1,06552

-2,77841

1,814645

4,402739

0,251343

-1,26753

4,756401

0,078037

2,847012

1,201216

-1,49244

1,258159

-0,40457

-0,13276

4,033624

2,560811

1,681073

-1,64075

2,150889

4,099294

-1,54892

-0,03377



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [ 102 ] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175