Промышленный лизинг Промышленный лизинг  Методички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [ 55 ] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Применение дифференциального и интегрального исчислений если

тогда

100 dY -300 d2Y 1200 (1+Af;d* ~ {l + X)4dX2 (l + X)5

(1 + 0,075 + 0,001)

80,50 + 0,001

(1,075)

0,0012

1200

l(l,075)5

80,496-0,225 + 0,000 = 80,271.

f<v\ io 10 no

f(X)

x (1 + xf {i + xy -10 20 330

(i + xY (i + xy {i + xy

~./v\ 20 60 1320 f{X) =-r + --r + -

(l+X)3 (1 + Л-)4 (1+Л-)5

WaaoA 10 10 110

+ 0,001

l(l + 0,08)2 (I + 0,08)J (1+0.08)4

0,001J

1320

1(1 + 0.08)3 (1 + 0.08)4 (1 + 0.08)5 = 105,154-0,267 + 0,000 = 104,89.

1 f -10 - 20 - 330 105,154 U,082 1.083 1,084J



1 f 20 60 I320 [ C=105154ll083 + 1084 + 108Sj=46

11. Y = 2X2 + 3X . *

4= 4*+ 3 = 0 при X= -3/4 ал

*= -3/4 => У= 2(9/16) + 3(-3/4) = 9/8-18/8 = -9/8 d2Y

= 4 > 0 .-. минимум.

12 §=3*2 + 8*f=2Z

лДГ= (3 + 8Х)йХ+ 2ZAZ.

13. I(x, у, X) = ЗХ + X2-2Y-X(2X + Y-5)

dL/8X= 3 + 2Х-2Х

dL/dY= -2-Х,

при X = - 2

3 + 2Jf-2(-2) = 0=**= -3,5

2Х+ Y= 5 => Y= 12. Значение максимума Л:

3(-3,5) + (-3,5)2-(2 12) = 22,25.



РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ: ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ

Введение в теорию вероятностей

Классический, или априори, подход к вероятности

Эмпирический подход

Субъективный подход Основные правила теории вероятностей

Правило сложения применительно к взаимоисключающим событиям

Правило сложения для взаимонеис-ключаюших событий

Правило умножения для независимых событий

Правило умножения применительно к зависимым событиям

Дискретные и непрерывные случайные переменные

Дискретные случайные переменные

Непрерывные случайные переменные

Математические действия над случайными переменными

Умножение случайной величины

Сложение двух независимых случайных величин

Математическое ожидание и дисперсия случайной переменной

Математическое ожидание

Применение дискретных случайных переменных: расчеты доходности и среднего квадратического отклонения портфеля ценных бумаг

Доходность портфеля

Среднее квадратическое отклонение портфеля

Математическое ожидание и дисперсия непрерывных случайных величин

Наиболее важные характеристики распределений вероятностей в финансах

Центральная предельная теорема

Стандартизованная функция плотности вероятностей нормальной кривой

Нахождение площадей под кри-

вой нормального распределения с помощью таблиц

Логнормальное распределение

Биномиальное распределение

Биномиальное дерево цен активов

Распределение Пуассона

Распределение Парето-Леви Упражнения

Приложение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [ 55 ] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175