Применяйте классические 20-дневные Боллинджеры для отслеживания настроя толпы при выставлении свинг-позиций на 1-3-недельный период удержания. Расположите 14-дневный сглаженный RS1 ниже цены для выявления долгосрочных состояний перекупленности/перепроданности. Если возможно, исследуйте дневной объем с помощью закодированной цветовой гистограммы, которая зеленым цветом указывает на дни роста и красным цветом - на дни понижения. Пересечение 60-дневных средних скользящих по объемам с острыми выступами дает сигнал, когда конкретная торговая сессия выходит за пределы ожидаемого интереса. И всегда переключайтесь от дневных графиков к недельным, просматривайте все индикаторы для выявления широких циклов, способных повлиять на управление торговой позицией.

ЦЕНА, ВРЕМЯ И ОБЪЕМ

Изучение индикаторов базируется на знаниях таких ключевых элементов, как цена, время и объем. Для выявления настроения толпы и определения широкого денежного потока крупномасштабному техническому анализу требуется сложная математическая информация на входе. Даже небольшая информация общего характера способна эффективно соизмерить потенциал каждой акции. Подавляющее большинство общеизвестных индикаторов использует лишь моментальный снимок цены и/или объема в каждый определенный момент времени.

Многие осцилляторы измеряют расстояние между баром цены закрытия и максимумом ценового диапазона для прогнозирования основной покупательной способности. Цена сама по себе представляет собой самый быстрый индикатор с простыми инструментами. Но следует учесть, что производные вычисления всегда выдают более медленную информацию, чем сама величина, производная от которой берется. Несмотря на то, что этот сглаженный процесс имеет неоспоримые преимущества для свинг-трейдеров, стремящихся работать достаточно быстро, он также способен генерировать лишь запаздывающие сигналы.

Время способствует усилению действенности индикатора, если оно соответствует истинной стоимости и указывает на разви-

вающиеся тенденции. Периодические моментальные снимки суммируют активность цены/объема и измеряют относительное движение. Затем новые вычисления проверяют каждую новую частицу информации, так что свинг-трейдер может быть информирован заранее о направлении надвигающегося ценового движения. Временные рамки могут противодействовать эффективности лучших технических инструментов, когда они не соответствуют текущим циклам и периоду удержания позиции. Альтернативно, время, резонирующее с посредственными техническими инструментами, генерирует потрясающую точность прогноза.

Изучение торгового объема решает две первостепенные задачи. Во-первых, объем стремится определить реальный уровень накопления/распределения, скрытый в общем потоке тикеров. Во-вторых, объем суммирует расходящиеся импульсы толпы и дает графическое представление настроения участников рынка. Индикаторы объема представляют собой внушительную часть всего технического анализа. Однако они дают намного меньше полезной информации, чем ценовые инструменты.

Отсутствие простой линейной взаимозависимости между объемом и изменением цены срывает попытки четкого прогнозирования. Объем опережает толпу так же часто, как и отстает от, нее, но всегда дает идеальную оценку прошедших событий. Перед принятием важного решения всегда осуществляйте исследование объема вкупе с движением цены. Свинг-трейдеры должны применять простые гистограммы накопления/распределения применительно к большинству графиков. Но всегда должны быстро переходить к более неотложным вопросам, если эмоциональная толпа нуждается в более детальном исследовании.

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ПО ВЫБОРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Большинство технических индикаторов подключается и налаживается пользователями, графическими программными обеспечениями или web-сайтами. Используйте заранее подготовленные входные данные для отслеживания настроений толпы, но не пользуйтесь ими до тех пор, пока Ваши развивающиеся навыки не потребуют оригинальных стратегий. Тенденции и благоприятные

возможности существуют во всех временных рамках. Правильный выбор индикаторов и их подключение требуют серьезного внимания. Общие параметры могут не выстраиваться с заслуживающими внимания тактиками и привести к решению осуществить трейд, основанному на ложной информации.

Поменяйте временные рамки для исследования характера ценового цикла и постройте трендовую модель по методу 3D. Установите один набор индикаторов во временных рамках, на порядок выше и ниже изучаемого временного диапазона, коррелирующего с выбранным периодом удержания позиции. Эта задача может потребовать применения различных типов индикаторов для графиков в различных временных диапазонах. Так, например, чтобы отследить быстрый сигнал для внутридневного трейда длительностью 1-3 часа, попытайтесь применить комбинацию 6-17-9 гистограмм MACD на 60-минутном графике, комбинацию 5-3-3 стохастиков на 5-минутном графике и 8-дневные полосы Боллинджера для наблюдения за общей картиной дневного ценового движения.

Для многих индикаторов применяются сглаженные средние их предварительных расчетов, что замедляет выход данных и фильтрацию индивидуальной информации, предоставляющей ложные сигналы. Свинг-трейдеры применяют эти средние скользящие в различных вариантах для перехода от классических формул к реальным условиям. Экспоненциальные МА дают множество уникальных вариаций. Этот индикатор включает в себя большую часть входных данных предыдущего периода и фильтрует дважды просчитанную тенденцию простых средних скользящих (МА). Поэкспериментируйте с альтернативным вариантом расчета МА, когда индикаторам необходим сглаженный вид. Дифференцированные данные на выходе могут существенно усилить каждую отдельно взятую тактику или метод. Используйте выбранные на Ваше усмотрение технические индикаторы, в зависимости от того, нужно ли Вам ускорить, замедлить или отфильтровать те или иные данные.

Когда тот или иной метод классического анализа приобретает широкую популярность, цена настраивается на подрыв большей части результатов этого метода. Индикатор может совершенно перестать работать, когда трейдинг в основном будет строиться в зависимости от решений, принимаемых на таких исследованиях цены. Эта популярность влияет на постоянную переоценку эффек-

тивности индикатора и выбор параметров. Общие познания фокусируются на специфических периодах временных и сглаженных средних. Свинг-трейдеры регулируют фазы параметров так, чтобы они оказывались до или после параметров толпы. Очень важно для построения прибыльного трейдинга с выгодой использовать стадный инстинкт и настроения толпы.

Индикаторы, заготовленные заранее, никогда не смогут ответить на все важные вопросы, возникающие при рассмотрении каждого отдельно взятого многообещающего установочного набора. Так как различные ограничения неблаготворно влияют на совершаемые действия, развивайте собственное видение рыночной активности, отражающееся и поддерживаемое уникальными стратегиями. Начните с некоторых существующих популярных инструментов. Более того, научитесь четко различать, какая вновь поступающая информация поддержит развитие тактики. Выделите для себя вопрос № 1 и найдите свой оригинальный путь для его решения.

Прежде, чем перейти к следующему этапу, протестируйте многочисленные вариации новых математических прикладных задач. Найдите оптимальные средние сглаженные методом проб и ошибок. Затем подключите эти новые индикаторы к программе системного тестирования, такой, например, как TradeStation. Эти программные обеспечения, дающие решение числовых задач большого объема, потребляют комплекс данных и переоценивают их, пропуская через различные рынки, с тем чтобы определить, насколько верные сигналы они способны давать о преимущественных зонах покупки или продажи.

МОДЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Прежде, чем начать изучение различного вида графического анализа, начните с исследования модели ценовых инструментов. Такие модели обеспечивают ключевыми знаниями, необходимыми для создания оригинальных прибыльных стратегий.

ТАБЛИЦА 5.1.

Ключевые Элементы и Популярные Индикаторы

ТРЕНДОВЫЕ ЛИНИИ

Отражение скрытого характера рынка в трендовых линиях подобно пророчеству. Так как многие участники рынка отслеживают прямолинейное распространение двух предыдущих максимумов или минимумов, вероятность того, что любая растянутая линия будет являться поддержкой или сопротивлением, когда цена будет биться о нее, сильно возрастает. Трендовые линии усиливаются после каждого успешного тестирования. Некоторые могут существовать годами, другие могут быть нарушены через пару минут. Каждая отдельно взятая трендовая линия рисуется на ценовых графиках, построенных в арифметической и логарифмической шкалах, но не в одно и то же время. Для обнаружения этих важных уровней поддержки/сопротивления важно всегда иметь возможность переключаться с одного типа графика на другой.

Применимость трендовых линий выходит далеко за пределы общеизвестной функции. Индикаторы вычерчивают диаграмму среднего темпа тенденции, которая формирует линию. Скорость изменения цены в верхней или нижней части линии остается постоянной. Поэтому эти прямые линии отражают темп конвергенции/дивергенции, если соответствуют другим ценовым данным на

входе. Так, например, темп изменения скорости растет, когда цена уходит за пределы трендовой линии, и падает, если цена возвращается к линии. Необходимо всегда отслеживать расстояние между трендовой линией и основным средним скользящим цены. Это колебание цены обеспечивает важной временной обратной связью, когда используется в соответствии с Моделью Циклов.

Часто трендовые линии рисуются в психотической манере. Этот феномен развивается по различным сценариям. Например, важные линии или каналы могут исчезать без каких-либо видимых причин, а затем снова появляться неожиданно спустя месяцы или годы после исчезновения, все еще сохраняя свою действенность. Или же обычная видимая трендовая линия может внезапно начать вести себя подобно механизму поворота цены, а не как уровень поддержки или сопротивления. Трендовая линия выдерживает первый удар цены, но при втором тестировании нарушается. Цена пробьет линию, затем откатит и благополучно протестирует ее с другой стороны, затем сделает еще одну неудачную попытку протестировать линию и вернется в первоначальную сторону. Трендовая линия, таким образом, превращается в ось поворота, что доводит свинг-трейдеров до сумасшествия.

Прорыв трендовой линии демонстрирует общую ценовую механику. Ценовые бары, резко расширяясь, удаляются от точки прорыва трендовой линии на объемах, превышающих средние. Ценовой откат наблюдается не ранее, чем цена достаточно далеко удалится от точки прорыва. Затем объем начинает падать, а цена медленно разворачивается к предыдущему уровню. Когда же цена пробивает трендовую линию с небольшим количеством участников рынка и не удаляется от нее быстро, то чаще всего можно наблюдать немедленный отскок цены к уровню поддержки/ сопротивления. Такое поведение цены инициирует четкий сигнал на неудавшуюся модель противоположного направления. Проследите за тем, как цена рисует миниатюрную модель разворота по ту сторону линии. Используйте эти маленькие Двойные Вершины и Дно как сигнал к открытию позиции по fade-стратегии с минимальным риском потерь.

Взаимосвязь между трендовыми линиями и ценовым графиком передается зависимости каждого элемента от времени. Свинг-трейдер должен корректно переключать время для применения различных аспектов темпа движения цены. Убедитесь, что приме-