ДВЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ

Предлагаемые ниже модели представляют собой классические прикладные задачи, предназначенные для трейдинга. Их существование на протяжении ряда лет установили за ними славу прибыльных для многих поколений. Хотя Двойная Вершина (2В top) служит для открытия коротких позиций, она также способна содействовать эффективному трейдингу на дне ценового движения. Помните, что эти задачи пытаются найти безопасное управление риском на уровнях открытия позиций. Не забывайте также, что каждый хороший трейд имеет более одной успешной стратегии. Ниже приведены некоторые примеры, иллюстрирующие несколько вариантов, позволяющих опустошить карманы участников рынка.

ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА (2В ТОР)

Приведенный ниже установочный набор представляет собой одну из разновидностей модели Двойная Вершина , позволяющую раньше других классических моделей при вершине осуществлять открытие торговой позиции. Открывать короткую позицию с минимальным риском потерь можно как только сформируется первый ценовой бар после неудачной попытки преодолеть уровень предыдущего максимума.

ОПИСАНИЕ

Модель Двойная Вершина (2В top) формируется после неудачной попытки тестирования предьщущего максимума цены.

Последующие ралли к этому уровню цены не будут вновь активизировать данный установочный набор, потому что в дальнейшем увеличивается вероятность прорыва данного ценового уровня и продолжение движения цены к уровню нового максимума.

Цена должна превысить первый максимум модели, по крайней мере, на один ценовой бар, прежде чем опустится ниже данного уровня.

РИСУНОК 7.3

Многодневные установочные наборы улучшают результат позиции, когда они осуществляются в специфические внутридневные периоды времени. Представленный на графике трехдневный ценовой канал акции Qualcomm указывает на надвигающийся ценовой прорыв непосредственно перед закрытием торговой сессии. Открытие позиции в последний торговый час с последующим ее закрытием на следующее утро может обеспечить внушительную прибыль, так как волатильность при открытии утренней сессии обеспечит расширяющееся движение рынка. Используйте знания о рыночных часах для более точного регулирования установочным набором при принятии решения открыть торговую позицию.

Hiaday (Right) QCOM - QUALCOMM INC (5 Mm) 6/05 6/06

i.....I...........i

10 00

........Г1 !

14 00

.....)........... l l lp ...... l

10 00 12 00

...................1.....1.....Г

10 00

I1 UIIIM I II..... l

12 00 t4O0

I......... I

10 00

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

Подъем цены ко второй вершине модели будет представлен большим количеством ценовых баров, чем подъем цены к первому максимуму.

При тестировании максимума тень свечи должна быть выше последнего high, а тело свечи - ниже этого уровня. При этом может образоваться модель падающая звезда или дожи .

При наблюдении за ростом цены при тестировании максимума, активизируйте в нижнем окне графического полотна осциллятор. Перед тем, как цена подойдет ко второй вершине, индикатор развернется и начнет двигаться прочь из состояния перекупленности.

Применяйте идентичные правила при применении установочных наборов, когда цена нарисует модель Двойного Дна (2В bottom) при тестировании нового минимума.

Открытие свинг-позиции после неудавшейся первой попытки тестирования максимума, зависит от модели при вершине. Никогда не ждите немедленного слишком сильного понижения цены до тех пор, пока разворот цены внутри модели 2В top не перейдет в зону застоя, которая также должна быть нарушена. Если после того, как цена преодолеет уровень первого максимума, начнется параболическое ралли, шансы на формирование второй вершины сведутся к нулю. При тестировании первого максимального уровня объемы должны резко возрастать, а количество участников сокращаться.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 7.4)

Акция Novell поднялась в цене в два раза менее, чем за три недели, зафиксировав максимум на отметке 43. Вслед за этим цена сильно откатила, произошел прорыв нисходящего Треугольника , а затем цена предприняла попытку тестирования нового максимума.

Растяните сетку Фибоначчи поверх этого ралли (1) с целью обнаружения уровней поддержки/сопротивления для сформировавшейся модели при вершине. Модель Треугольник опирается на 38%-ый уровень отката.

Используйте минимум зоны застоя (2) в качестве сигнала на окончательный прорыв вершины сверху вниз.

Проследите за подъемом цены ко второму максимуму с помощью осциллятора RSI и стохастиков. Отыщите модель разворота вблизи тестируемого уровня. Стохастики при отслеживании движения акции NOVL нарисовали небольшую Двойную Вершину (4) как раз при развороте индикатора и начале его выхода из зоны перекупленности.

РИСУНОК 7.4

Daily (Right) NOVL NOVELL INC Bar

2000

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

Цена прорывает новый максимум и закрывает день бычьим баром (3), но на следующее утро происходит ценовой разрыв вниз и образуется дыра в стене (hole-in-the-wall).

Перейдите к рассмотрению данного движения акции NOVL в следующих, на уровень меньших, временных рамках. Модель также демонстрирует разворот в виде дыры в стене . Генерирование первого сигнала на продажу акции происходит, если гэп остается незаполненным в течение первого часа утренней сессии.

Следующий уровень поддержки образуется чуть ниже отметки 40 (5). Если же происходит прорыв данной трендовой линии, горизонтальной линии и рыночных индексов - всех вместе, то генерируется второй сигнал на продажу акций.

Вновь растяните сетку Фибоначчи через второй максимум (6) и используйте ее для изучения модели вершины. От-

РИСУНОК 7.5

Intraday (Right) NOVL NOVELL iNC (Б0 Mm) Bar

3/24 3/30 4Я5 4/11 4/17 4/24 4/26 5л4

Т1ТПТ1ТПТ1Т1ТПТГГ1Т1Т1ТГГГГГГГПТ1Т1ПТ11Т1ТПТ1ТПТГПТ1 T

dec Jan Feb Mar Apr May

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

После первого прорыва цена опускается к 62%-му уровню (2) отката и генерирует высокоприбыльную, с минимальным риском потерь, короткую позицию.

Нисходящая тенденция развивается в пределах нисходящего параллельного ценового канала (3), опускающего акцию NOVL из первой крупной неудавшейся модели (5), обозначившей 100%-ый разворот сильного ралли.

Затем цена пробивает параллельный канал и переходит в мощный гэп (4), однако небольшое нарушение последнего ценового бара дает сигнал на шоковые ночные события.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Свинг-трейдеры часто подвергаются риску, связанному с относительностью тенденции при развитии модели разворота. Некото-

метьте, как минимум зоны застоя переместился на 50%-ый уровень отката цены.

Более длинная трендовая линия (7) прорвана, и активные продажи подталкивают цену к центру сетки Фибоначчи, где цена тестирует минимальный уровень зоны застоя несколько раз.

Найдите благоприятные возможности для свинг-трейдинга в пределах зоны застоя (8) или же оставайтесь вне рынка до тех пор, пока не убедитесь в окончательном прорыве цены вниз.

Модель в конечном счете будет прорвана на 50%-ом уровне отката (9), но цена проходит и дальше, до 62%-го уровня поддержки. Затем цена резко отскакивает (10) - сетка Фибоначчи работает безотказно.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 7.5)

Множество благоприятных возможностей для свинг-позиций появляется в зоне застоя модели Двойная Вершина . И в большинстве своем условия трйдинга зависят от доступа к рынку в режиме реального времени и возможности краткосрочного удержания открытых позиций. В процессе построения модели, цена приближается к финальному прорыву, позволяющему осуществлять позиции более широкого масштаба.

Прорыв 62%-го уровня отката (1) дает в конечном счете сигнал на начало нового нисходящего тренда. Цена пробивает уровень нового минимума и резко идет дальше вниз. Продавайте на прорыве с сжатыми stop-ордерами, выставленными по другую сторону 62%-го уровня. Открывайте позицию вблизи точки прорыва или отказывайтесь от трейда вообще. Помните, что цена может резко развернуться вверх в пределах модели Двойного Дна .

Резкое первоначальное падение цены с уровня второго максимума предупреждает о возможном развороте при вершине и падении, которое может представлять собой зеркальное отображение недавнего ралли. Резкий обвал цены от отметки 34 и до 20 (6) превосходно сочетается с декабрьской параболой (6), продемонстрировавшей рост цены в пределах данных уровней.