РИСУНОК 8.2

Модель dip trip может устремиться к новому максимуму или быстро развернуться и пойти вниз. Обычно перед новым витком вверх происходит коррекция первоначального ралли в виде простейшей модели ABC. Сигнал на прибыльную позицию dip trip дает в конце волн А и С. Волна В в конечном счете завершается, но может принести прибыль, если свинг-трейдер закроет позицию при первом сигнале об опасности. Импульс (1), следующий за волной С, может вызвать сильное движение вверх, к новому максимуму после преодоления уровня сопротивления.

Daily (Right) AAPL - APPLE COMPUTER INC Bai

.......I................................................................................

22 24 28 300 5 7 II 13 15 19 21 25 27 29N 3 5 9 II 15 17 19 2326 ЭОО 3 7 9 13 15 17 21 23 2830 J 5 7 11 13 18 20 24 26 28 F

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd

СТРАТЕГИИ DIP TRIP

Точку входа в рынок с минимальным риском потерь определяйте с помощью уровней отката Фибоначчи и других элементов ценового графика. Выявляйте уровни поддержки/сопротивления, которые сходятся с ключевыми уровнями отката Фибоначчи. Например, обратите внимание на разворот цены от уровня предыдущего максимума, который совпадает с 62%-ым уровнем отката после-

днего ралли. Каждый раз выявляйте единственную, определяющую характер движения цены модель. Цена, как правило, откатывает от 38%-го, 50%-го и 62%-го уровней Фибоначчи, но часто, перед разворотом, можно наблюдать проскакивание этих уровней. По одной из классических стратегий, перед тем, как осуществить торговую сделку с применением классических уровней Фибоначчи, ценовые развороты рассматриваются в нескольких временных диапазонах (см. 38-62 в разделе Применение (Applications) настоящей главы). Такой метод 3D анализа позволяет идентифицировать точки открытия позиций с минимальным риском потерь по нескольким хаотическим колебаниям цены.

В целях обнаружения естественных уровней отката - уровней поддержки/сопротивления, установите сетку Фибоначчи, которая будет охватывать все восходящее движение цены. Второе дно модели Двойное Дно чаще представляет собой лучшую отправную точку, чем фактическая точка минимума. Для более детального исследования характера ценового движения установите сетки Фибоначчи на графиках, построенных в меньших временных рамках. Эти линии охватывают точки предыдущего максимума и последовательно снижающихся минимумов. Понаблюдайте за первичными уровнями отката - не конвергируют ли они с уровнями сетки Фибоначчи. Это должно следовать из внутренней математики движения тенденции.

В сильном трендовом рынке установочные наборы dip trip могут появляться один за другим. Следовательно, после каждой волны ценового движения необходимо заново анализировать состояние рынка и вносить необходимые поправки. Каждый трейд должен строиться сообразно своему потенциалу в данный конкретный момент, ведь одни тенденции обладают гораздо большим соотношением доходность/риск, чем другие. Отдавайте предпочтение тенденциям в ранней стадии развития до того, как рынок достигнет состояния перекупленности, и всегда держите наготове альтернативный вариант. Зона застоя, как правило, имеет свойство чередоваться с простыми и сложными моделями динамичных тенденций.

Модели dip trip появляются в любых временных рамках и инициируют прибыльные внутридневные позиции. Простейший 5-минутный ценовой график обеспечивает эффективной структурой для обнаружения этого многообещающего установочного набора. Разнообразьте анализ внутридневных установочных наборов

различными оригинальными методами. Обычные ценовые откаты, которые происходят в первый час торговой сессии или наблюдаются на 2-дневном графике, могут указывать на превосходные dip-позиции. Постарайтесь отслеживать уровни откатов цены по графикам, построенных в нескольких временных рамках, лишь в том случае, когда открытая Вами позиция удерживает не более нескольких минут, достаточно отслеживать ее в одном временном диапазоне. Помните, доходность позиции растет при ее синхронности с откатами цены в более широком диапазоне времени и с классическими индикаторами.

Уровни Фибоначчи превосходно идентифицируют модели dip trip , но с сокращением времени жизни позиции нарастают шумы. На краткосрочных ценовых графиках отдельные тики выбиваются из ключевых уровней отката. Прежде чем начинать анализировать уровни Фибоначчи, убедитесь в том, что рынок в данный момент ликвиден, а тенденция сильна. Затем Вы должны смириться с небольшими нарушениями всех уровней и использовать инструмент вторичного подъема цены только вслед за остальными свойствами модели, указывающими на многообещающие благоприятные условия для трейдинга.

Внимательно наблюдайте за открытием регулярной сессии следующего дня после того, как активный рынок выявит поощряющий сигнал. Как правило, важные уровни минимумов проявляются в течение первых 45 минут утренней сессии. Понаблюдайте за тем, как тенденция продаж за этот период времени достигнет своего экстремального уровня и сформирует кратковременную модель дна. Это будет сигналом к открытию позиции с минимальным риском потерь, если, конечно, внешние условия поддерживают трейд. Избегайте покупок по установочным наборам dip trip в последний торговый час, особенно если цена акции находится вблизи своего дневного минимума. Дождитесь следующего утра, даже если это грозит потерей данных благоприятных возможностей для трейдинга.

Первое тестирование гэпа на отрыв указывает на превосходную точку отскока. Пытаясь заполнить разрыв, рынок разворачивается, отскакивая от вершины пятой волны к середине третьей волны. Гэп на отрыв крайне редко заполняется с первой попытки, в связи с чем возрастает вероятность того, что в сложившейся рыночной ситуации прибыльным окажется установочный набор dip trip . Не бойтесь осуществить трейд, даже если гэп будет заполняться при

РИСУНОК 8.3

Акция Sapient отскакивает одновременно от 38%-го, 50%-го и 62%-го уровней Фибоначчи. Многочисленные этапы тенденций сосуществуют с индивидуальными ралли акций. Используйте сетки Фибоначчи для изоляции каждой отдельной волны и ищите схождение уровней Фибоначчи с предыдущими сильными откатами цены, которые остались скрытыми от рыночной толпы.

Intraday (Right) SAFE- SAPIENT CORP (60Mm) Bar

5/19 5/22 5/23 5/24 5Д5 5Д6 5/30 5/31 Ml 6Л2 6/05 6Я6 БЯ7 64В ВДВ 6/12

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

небольших торговых объемах. Менее агрессивные трейдеры стараются уменьшить риск потерь, заняв выжидательную позицию до тех пор, пока цена не вернется к вершине гэпа. Гэпы, которые не заполняются, дают о себе знать посредством больших объемов или медвежьими моделями разворота (см. Рисунок 11.8).

Ценовое движение выявляет необычный феномен, когда гэпы возвращаются к уровню поддержки. Такое часто происходит, когда гэп на отрыв наблюдается в одних временных рамках, а гэп на излет появляется во временных рамках, на порядок меньших.

РИСУНОК 8.4

На 60-минутном графике четко видно, как акция Ciena следует пропорциям Фибоначчи на всем протяжении пятиволнового ралли. Найдите развороты цены на 38%-ом и 62%-ом уровнях отката. Модель dip trip предоставляет прекрасные возможности для внутридневных позиций, преимущественно на 60-минутных, а не на 1-минутном или 5-иминутном графиках. Дело в том, что шумы резко возрастают при сокращении временных рамок, поэтому качество dip-трейда в данной ситуации в большей степени зависит от опыта трейдера ориентироваться по ленте тикеров, а не по интерпретации ценовых графиков.

Intiaday (Ri9<it) CI6N - CIENA CORP (60-Mm) 4/17 4/18 4/19 4/20 4/24

Bai UP(P=13) DN(P=13) MA(P=13) MA(P=B) MA(P=5) 4/25 4/26 4/27 4/28 5/01 5/02

PlT[i;>, ХШ

1200

12CC 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd

Свинг-трейдеры должны уметь отличать эти разновидности ценовых разрывов с помощью свечей и информативного волнового анализа. Две классические модели свечей, призванные обнаруживать эти эффективные ЗБ-гэпы, представляют собой завесу из темных облаков и контратаку .

Покупайте акции при первом тестировании предыдущей модели консолидации, в момент, когда она будет соответствовать

уровням Фибоначчи. Ждите разворота вблизи точек экстремума, на горизонтальной вершине восходящего Треугольника или на вершине симметричного Треугольника . Каждая зона застоя имеет свое индивидуальное построение, поддерживающее падающую цену и точку равновесия, которая и разворачивает тенденцию. Наблюдайте за прорывами цены в экстремальных точках с тем, чтобы оценить, насколько глубоко могут проникать ценовые бары внутрь моделей, прежде чем последние окончательно сформируются. При откате цена может с легкостью пройти тонкие уровни прорыва, но не сможет преодолеть более серьезные уровни сопротивления.

Модель dip trip подвергается риску, связанному с относительностью тенденции. В небольшом тренде при активном отскоке цена быстро вернется обратно, как только начнется коррекция в более крупных временных диапазонах. К счастью, такие, не имеющие хорошего потенциала, слабые точки входа в рынок сопровождаются несколькими различными возможностями безопасного выхода из рынка. Если Вас одолевают сомнения, сначала закройте позицию и только задавайте себе вопросы. Участники рынка, не расположенные к риску, могут дождаться разворота цены от экстремального уровня, который всегда предваряет открытие dip-позиции. Такие трейдеры рискуют упустить множество хороших трейдов, те же, кто рискует открывать торговые сделки в подобной ситуации, могут зафиксировать довольно солидные прибыли. Шансы свинг-трейдеров резко возрастают, а несколько слабых входов в рынок закроются при значительном подъеме цены.

ПРИМЕНЕНИЕ (APPLICATIONS)

Лучшие установочные наборы dip trip в сочетании с уровнями Фибоначчи, свойствами графического ландшафта и здравым смыслом позволяют идентифицировать естественные уровни разворота цены. Всегда рассматривайте менее известные уровни поддержки/сопротивления при предварительном анализе будущего