Промышленный лизинг Промышленный лизинг  Методички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [ 78 ] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111


Dec Jan Feb Mai Apr May Jun

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

снижают амплитуды подобных хаотических колебаний цены своей уникальной структурой теней и тел. Там, где исследователи ценовых баров находят нарушенный уровень поддержки и переходят к изучению другого установочного набора, трейдеры, применяющие для анализа графиков японские свечи, находят те же уровни целыми и невредимыми. Такой дополнительный слой информации предохраняет от опустошения кошельков и открывает новые возможности для трейдинга, которые остаются скрытыми от глаз других участников рынка.

Установочный набор finger finder изучает определяющую характер рынка модель, состоящую из одной свечи, которая дает важные сигналы на направление надвигающегося движения рынка. Этот замечательный инструмент указывает на скрытое ценовое движение, которое развивается во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых ценовой бар инициировал данный установочный набор. Ищите стрелки, которые достигли и пересекли четкие уровни поддержки/сопротивления, снесли все stop-ордера и затем вернулись обратно через точки прорыва. Этот механизм определяет платформу для ценовых колебаний противоположного направления.

Японские свечи генерируют комплексную базу данных, получаемых от краткосрочных ценовых движений. Они определяют присущие движению экстремальные точки и дают возможность изучать движение цены во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых инициировался установочный набор, без вывода на экран еще одного отдельного графика. Тень свечи может указывать на скрытые откаты и развороты в меньших диапазонах времени. Они также дают сигнал на более широкомасштабные изменения направления движения цены в точках пересечения различных ценовых элементов.

МЕХАНИЗМ ТРЕЙДИНГА

Односвечевые модели молоты и дожи обеспечивают наиболее эффективной обратной связью из всех существующих моделей японских свечей. Западный технический анализ крайне редко способен предложить столь надежные короткие сигналы. Эти модели формируются, когда схватка между рыночными быками и медведями завершается вничью. Два необходимых условия генерируют прогностические способности этих моделей. Во-первых, диапазон колебаний цены между максимумом и минимумом должен быть больше среднего, а во-вторых, тик закрытия свечи должен быть равным или очень близким к тику открытия свечи.

Чтобы сформировалась модель молот или дожи , тело свечи должно располагаться вблизи одной из экстремальных точек диапазона этой свечи. Чем больше разница между диапазоном максимума-минимума и предыдущим средним диапазоном, тем более точный и эффективный сигнал дает данная модель.

РИСУНОК 10.1

Модели японских свечей молоты и дожи периодически дают сигналы на краткосрочные развороты цены на графике акции Crown Castle. Установочный набор finger finder раскрывает характер движения цены в пределах одного ценового бара. Проанализируйте размер свечи и ее месторасположение, чтобы понять, как этот установочный набор влияет на следующее колебание цены.

Daily (Right) WRS - CROWN CASTLE 1NTL Bai



Кандидаты на разворот сопротивляются направлению движения последних нескольких ценовых баров. Так, например, тело молота после нисходящей тенденции, продолжающейся на протяжении нескольких сессий подряд, располагается в самой крайней точке ценового диапазона, что свидетельствует о том, что противодействующие данной тенденции силы достигли своего пика во временных рамках, на порядок меньших рассматриваемых.

Эти, столь эффективные, свечи способны также прогнозировать продолжительные ценовые движения, если они появляются в определенных местах. Господствующие тенденции очень часто развиваются с гэпом на отрыв, и модель fmger finder при этом указывает на направление предыдущей тенденции. Эта, с позволения сказать, рыба-молот хорошо плавает и оповещает о том, что направление движения остается прежним. Тщательно наблюдайте и за новыми тенденциями, генерирующими очевидные модели разворота finger fmder в ранней стадии развития ценового движения. Эти сигналы способствуют усилению ценового импульса в направлении тени свечи и должны быть применены незамедлительно.

Волчки не обладают эффективными прогностическими свойствами и искажают торговые планы. Такая неоднозначная модель появляется, когда тело свечи образует зазор между участниками рынка в середине диапазона между максимумом и минимумом. Однако в определенных условиях волчок может подать сигнал на более эффективную модель харами . Для образования такой эффективной модели необходимо, чтобы все тело свечи уместилось в диапазон открытия-закрытия предыдущей свечи, которая, в свою очередь, должна превосходить по диапазону свечу, предшествующую ей.

Диапазон открытия-закрытия модели finger finder не должен превышать одну треть диапазона максимума-минимума свечи. Это касается и дожи , и молотов . Модель также образуют харами и волчки . Последующая фильтрация пытается вывести из рассмотрения волчки в пользу остальных трех свечных моделей, выдвигая их на первый план. Модели finger fmder в большей степени зависят от визуального анализа, нежели какие-либо другие из установочных наборов 7 Bells . Опытный глаз в данном случае способен сослужить лучшую службу, так как может идентифицировать многообещающие свечные установочные наборы лучше всякого математического индикатора.

РИСУНОК 10.2

Длинные тени свечей могут указывать на значительный рост цены. Часто при ралли появляются ложные свечи разворота в самой ранней стадии развития новой тенденции. Цена быстро выходит за пределы максимума тени свечи и стремительно продвигается дальше. Покрытие коротких позиций (шортов) еще больше стимулирует этот надежный феномен, в то время как непрофессионалы, занимающиеся анализом свечей, не могут верно интерпретировать сигналы, полученные от этих моделей.

Daily (Right) RATL - RATIONAL SOFTWARE Bar


5 7 11 13 18 20 24 2Б 28 F 3 7 9 11 15 17 22 24 28 M 3 7 9 13 15 17 21 23

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

Для дожи характерен идеальный баланс открытия-закрытия, так как цена закрывается в точке открытия. Молоты в этом плане менее идеальны, но они должны закрыться так, чтобы тело свечи было бы меньше одной третьей длины всего диапазона свечи. Свинг-трейдеры часто могут наблюдать за развитием V-образ-ного дна или вершины, когда исследуют ценовой график во временных рамках, на порядок меньших данного, в котором появилась свечная модель. Такие вложения ценовых движений лежат в основе многих торговых стратегий, связанных с данными двумя моделями.



Модель харами представляет собой свечный эквивалент такого понятия западного технического анализа, как день с уменьшающимся диапазоном цен . Различные правила позволяют расширить возможности этой эффективной модели далеко за пределы ее классического аналога. Диапазон максимума-минимума свечи может нарушать диапазон предыдущей свечи до тех пор, пока тело свечи будет оставаться в пределах предыдущей свечи. Модель харами дает сигнал на возможный разворот тенденции, когда она появляется в пределах длинной свечи после мощного ралли или сильного падения цены. Тщательное исследование выявляет, что тик открытия обычно рисует гэп во временных рамках, на порядок меньших рассматриваемых изначально. При этом часто появляется дыра в стене в противоположном направлении, которая удерживается при первом тестировании (см. Рисунок 5.19).

Такие гэпы представляют собой важные границы краткосрочных ралли цены. Наблюдайте за движением цены после получения сигнала на применение соответствующей стратегии. Например, агрессивные трейдеры могут открывать короткие позиции, когда цена пробивает минимум тела свечи. Осторожные трейдеры могут дождаться прорыва минимума тени свечи. Обдумайте возможность открытия длинной позиции, если цена поднимется выше тени сигнальной свечи и продолжит предыдущую тенденцию. Это будет означать нарушение модели, поскольку медвежья свеча начинает разворот тенденции. Используйте прорыв диапазона длинной свечи, предшествующей харами для открытия длинной позиции. Выставьте stop-ордер для этой позиции в соответствии с выбранной точной входа, вне зависимости от направления. Иными словами, закрывайте позицию, когда цена вновь вклинится в диапазон тела свечи, если установочный набор использует прорыв тела свечи для сигнала к трейдингу.

FINGER-СТРАТЕГИИ (ПАЛЬЧИКОВЫЕ СТРАТЕГИИ)

Модель fmger fmder часто предопределяет разворот тенденции в тех же временных рамках, в которых она появляется, равно, как и тенденцию во временных рамках, на порядок меньших. Длинная тень модели указывает на направление движения цены в более

длительном временном диапазоне, при условии, что все остальные рыночные условия поддерживают данный прогноз. Значимость данной односвечной модели напрямую зависит от ее расположения на ценовом графике. Finger fmder представляет собой важный уровень колебаний цены, когда она появляется либо при большом торговом объеме, либо вблизи важного уровня поддержки/сопротивления. Однако модель теряет свою силу, если бывает скрыта внутри зоны застоя или подвергается влиянию большей свечи.

Свечные модели четко работают при внутридневном трейдинге, если ликвидность рынка достаточна для того, чтобы сделать ценовой диапазон поддающимся интерпретации. Как и в случае с моделью coiled spring , рекомендуем при использовании модели fmger fmden> ограничиться трейдингом акций, каждый ценовой бар которых сопровождается высоким торговым объемом. В этом случае можно без колебаний применять сигналы, которые подают все три упомянутых выше типа свечей. Дождитесь перекрестного подтверждения их взаимосвязи с важными уровнями поддержки/сопротивления. Не забывайте также оценивать средний диапазон баров ценового движения за весь торговый день. Найдите на графике дожи или молоты , которые четко рисуются выше средних диапазонов и харами , которые появляются намного ниже средних диапазонов ценовых баров.

Профессионалы приводят в действие спусковой механизм finger finder , активно избавляясь от stop-ордеров, выставленных у основания зоны застоя. Подобная активность вызвана двумя причинами. Вялый рынок донимает участников рынка, им нужны быстрые изменения цены. Или же профессионалы могут желать уменьшить спрос по одну сторону рынка, с тем чтобы произошел прорыв тенденции в противоположном направлении. К примеру, акции, при подготовке к новому ралли, придется нелегко, преодолевая всю массу sell-stop-ордеров, выставленных ниже зоны застоя.

Таким образом, дожи и молоты зоны застоя выдают секреты инсайдеров. Цена не будет совершать попытки вернуться обратно в зону застоя, если давление покупателей или продавцов будет достаточным для действительного прорыва за пределы этой зоны. Активность участников влияет на состояние рынка, поскольку способна ослабить давление с одной стороны заполнением выставленных ордеров. Определите точку, в которой появляются эти свечи при развитии ценового диапазона. Модель разворота finger finder



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [ 78 ] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111