Промышленный лизинг Промышленный лизинг  Методички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [ 79 ] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

определяют существенные ценовые движения в неспокойном рынке, в начале формирования новой зоны застоя, но, если данная модель появляется после падения волатильности, она указывает на то, что рынок готов вступить в цикл позитивной обратной связи.

Велика вероятность того, что сильное ценовое движение будет развиваться в направлении, противоположном выставленным stop-ордерам. Оцените силу такого энергичного движения по длине свечи и торговому объему, соответствующему ей. Небольшие прорывы цены с небольшим количеством участников рынка вскоре приведут рынок в состояние бокового тренда. Что же касается длинноногих дожей , которые сопровождаются высокими объемами, то при их появлении речь может идти о немедленном вертикальном прорыве цены в противоположном направлении. При этом зона застоя завершится без образования пустой зоны или иной спокойной соединительной фазы рынка.

Модель крест харами объединяет модель день с уменьшающимся диапазоном с эффективностью дожи . Эта специфическая модель появляется, когда тело свечи харами имеет совпадающие цены открытия и закрытия. Когда такая свеча умещается в диапазон предыдущей длинной свечи, она может представлять собой важную точку разворота рынка. Ищите на графиках тени длинноногих дожи , они указывают на высокую вероятность сильного разворота тенденции. Перейдите к изучению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появилась данная модель. Здесь она часто предстает в виде вложенной модели разворота Двойное Дно . Цена продвигается к новому минимуму или к новому максимуму, но быстро отскакивает баром закрытия обратно к уровню поддержки/сопро-тивления. Хотя лучше всего данная модель способна прогнозировать развороты тенденций, применение ее в роли установочного набора неудавшейся модели также очень популярно.

Полностью игнорируйте сигналами, полученными от свечных моделей, в условиях тонкого или бокового рынка. Тщательно фильтруйте торговый объем при составлении реестра акций (watch list), чтобы не подвергать ненужные акции анализу. Отдельные свечи лишаются своей значимости в подобных условиях, поскольку широкий спрэд, шумы и различные манипуляции порождают множество ложных сигналов. Исследуйте также недельные или более длительные ценовые графики, но только с целью определе-

ния своей инвестиционной задачи. Переходите к другим временным инструментам, если предпочитаете рассматривать данные акции в качестве лучших кандидатов для краткосрочного трейдинга.

ИНОЙ ВЗГЛЯД НА FINGER FINDER

Агрессивные трейдеры могут осуществлять короткие продажи акций при появлении дожи на вершине ценового диапазона и открывать длинные позиции при обнаружении дожи на дне диапазона. При этом stop-ордера должны выставляться за пределами диапазона свечи, потому что любой прорыв цены будет противоречить сигналу разворота. Установочные наборы с максимальным потенциалом доходности чаще всего появляются несколькими свечами позже. Перед формированием значительного движения цены большая часть новых ценовых разворотов подвергается хотя бы одному тестированию. Как только появится модель finger finder , ищите Двойную Вершину или Двойное Дно , которые формируются во временных рамках, на порядок меньших исходных. Так завершается формирование модели разворота и находится точка входа в рынок с минимальным риском потерь.

Откаты цены, тестирующие максимумы или минимумы модели finger finden>, чаще всего проявляются в виде трех-пяти баров. Ждите резкого расширения ценового движения, когда происходит нарушение модели fmger finder , особенно если не наблюдается дивергенции между индикаторами перекупленности и перепроданное . Особое внимание уделите поиску новой волны тенденции при прохождении ценой экстремальной точки волны, генерируемой первым разворотом свечи. Переключитесь к рассмотрению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появляется finger finder , и осуществляйте трейдинг, согласно стратегии установочного набора классических моделей Двойная Вершина или Двойное Дно .

Исследуйте любой разрыв цены, наступающий после появления fmger fmder . Если разрыв цены происходит непосредственно перед появлением данной свечи, то этот гэп полностью завершает модель брошенного ребенка в рассматриваемых временных рамках и островную модель разворота на ценовом графике на порядок меньшего диапазона времени. В любом случае подобные



РИСУНОК 10.3

Модели finger finders инициируют эффективные сигналы, когда рассматриваются вкупе с полосами Боллинджера. Длинные тени свечей моделей на 60-минутном графике акции Mercury указывают на откаты цены и ее развороты, когда они выходят за пределы экстремумов полос Боллинджера. Проанализируйте, каким образом 24 апреля две длинные тени дали сигнал на начало мощного ралли у нижней полосы Боллинджера внутри четкой островной модели разворота.


RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

гэпы определяют важные уровни поддержки/сопротивления при откате цены. Следовательно, они представляют собой уровни потенциального входа в рынок с минимальным риском потерь.

В целях уменьшения хаотических колебаний цены и повышения эффективности трейдинга, комбинируйте анализ японских свечей с техническими индикаторами. Используйте краткосрочные стохастики для подтверждения того, что акция при появлении очевидной модели разворота пребывает на экстремальном уровне перекуплен-ности/перепроданности. Исследуйте MACD гистограммы на пред-

мет изменения направления движения в тот же момент времени. Найдите уровень поддержки по средним скользящим (МА), подтверждающий смену ценовых моделей. Но прежде всего, для подтверждения или опровержения сигнала на трейдинг, исследуйте данную свечную модель посредством полос Боллинджера.

При разворотах пальчиковые свечи наносят удары экстремумам полос Боллинджера или даже центральной полосе индикатора. Чаще всего более громкий сигнал подается при ценовом движении, происходящем вблизи внешних полос, а не центральных. Тени наносят резкие удары по полосам, в то время как тела свечей находятся в пределах границ. Исследуйте полосы, остающиеся перпендикулярными свечам после их пересечения. Они определяют сильные уровни сопротивления дальнейшему движению цены в прежнем направлении. Иногда свечи выстраиваются вдоль полос в нескольких временных диапазонах - это является предвестником немедленного и важного разворота тенденции.

Тщательно изучите первую волну ценового движения после свечи вершины или дна. Расширение движения цены обнаружит направление тенденции, которую пытается развернуть пальчиковая свеча. Движение цены, происходящее после того, как появляется дожи или молот , часто завершает модель первого подъема/первого падения в самых коротких временных рамках. Если цель достигнута, то резко сокращаются шансы на то, что последующее тестирование будет безуспешным. Всегда рассчитывайте угол, под которым нанесен первый удар. Акция может нарисовать V-образное дно или V-образную вершину и не предоставить при этом ни одной возможности поторговать на откате цены до тех пор, пока не продолжится формирование новой волны.

ПРИМЕНЕНИЕ (ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ)

Осуществляя трейдинг по модели fmger fmder , ни на секунду нельзя упускать из внимания график ценового движения, развивающегося во временных рамках, на порядок меньших тех, в кото-



рых появляется данная модель. Оцените силу разворота, используя различные инструменты ценового графика, и благоразумно используйте каждый полученный сигнал. Как правило, модель finger finder исчерпывает себя двумя - тремя ценовыми барами. Исследуйте месторасположение модели и характер следующего за моделью ценового бара и проанализируйте, возможно ли тестирование экстремальных уровней модели. При изучении установочного набора finger fmder обязательно применяйте полосы Боллинджера. Когда цена находится вблизи экстремумов этих полос, появляется больше благоприятных возможностей для трейдинга, чем в случаях, когда цена совершает хаотические колебания в менее динамичной зоне.

СКРЫТЫЙ 100%-ЫЙ УРОВЕНЬ (HIDDEN 100)

Сигналы, получаемые от модели finger fmder , способны прогнозировать модели первого подъема/первого падения во временных рамках, на порядок меньших исходных. Это позволяет выявить точки входа в рынок с минимальным риском потерь после того, как цена пробьет 62%-ый уровень отката при своем стремлении достичь 100%-го разворота. Прибыль торговой сделки при достижении последнего 38%-го уровня отката может быть достаточно существенной, чтобы оправдать открытие такой позиции. Данный установочный набор генерирует прибыль и в том случае, когда другие движущие силы позволяют открывать позиции еще до того, как цена пройдет 26%-ый уровень отката.

ОПИСАНИЕ

Диапазон сигнальной свечи должен значительно превосходить средний диапазон, присущий данному характеру рынка.

Тень сигнальной свечи должна достичь экстремума полос Боллинджера и развернуться.

Длина тени данной свечи не должна превышать 62%-ов размаха цены, который ограничивается экстремумом свечи.

Ищите V-образные модели Вершины или Дна , образовавшиеся при вертикальном движении цены, с несколькими откатами на графике, построенном во временных рамках, на

порядок меньших тех, в которых рассматривается данный установочный набор.

Установочный набор fmger fmder работает благодаря динамике V-образных моделей Дна и Вершины . Пропускайте трейды, если при откате цена уже достигла 62%-го уровня в меньших временных рамках. Потенциальная прибыль торговой сделки, открытой в данной ситуации, может сойти на нет, если сигнал поступает со свечой закрытия, и с открытием позиции придется повременить до следующего открытия рынка. Управляйте торговыми позициями с большой осторожностью - множество разворотов тенденции может скорее не состояться на 62%-ом уровне, чем сформировать модели первого подъема/первого падения.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 10.4)

Акция Newport рисует медвежью модель Голова и Плечи .

Цена пробивает линию плеча (1) и под натиском активных продаж продолжает падение, тестируя психотическую трендовую линию (2), а затем сильно отскакивая от нее.

Вертикальное ралли (3) тестирует линию плеча (1) модели Голова и Плечи снизу.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 10.5)

Сжатый симметричный Треугольник (2) начинает формироваться при закрытии рынка в день получения сигнала.

Треугольник располагается как раз под линией плеча (5) и 62%-го уровня отката.

Предыдущие краткосрочные минимумы составляют горизонтальный уровень сопротивления (1) на отметке целого числа 40.

Агрессивные трейдеры могут открывать позиции при прорыве Треугольника , когда цена наносит удары линии плеча. Небольшое ценовое движение дает установку на нарушение модели для тех, кто все еще удерживает короткую позицию, открытую при формировании модели Голова и Плечи , и ге-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [ 79 ] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111