ВСПЛЕСК ОБЪЕМА ПРИ ПРОРЫВЕ ЦЕНЫ ВНИЗ (BREAKDOWN SPIKE)

Прорыв важного уровня поддержки может стимулировать сильный рост торгового объема. Это означает, что некое событие приводит рыночную толпу в шоковое состояние и настолько ранит данную акцию, что вынуждает ее опуститься ниже уровня, который сохранялся на протяжении некоторого периода времени. Большинство таких разрушительных ценовых прорывов происходит тогда, когда цена растет необоснованно на ложном оптимизме, а затем резко падает, круша все надежды трейдеров.

ОПИСАНИЕ

Акция устанавливает четкий уровень поддержки, который сохраняется месяцами.

Цена прорывает этот уровень вниз на высоком торговом объеме.

Падение цены продолжается, но под меньшим углом, чем до прорыва.

Модель power spike крайне редко дает сигнал на первый прорыв нисходящей тенденции. Модель имеет достаточную силу в связи с тем, что предыдущее понижение цены происходило при небольшом торговом объеме. Раненые , но уцелевшие трейдеры выдерживают позиции до цены, которая приносит значительные потери. Цена наносит удары по этому уровню поддержки и оказывает сильное давление на тех, кто в этот момент пытается выйти из рынка. Такая ситуация истощает акцию, не давая ей возможности для развития следующей тенденции. Каким образом рынок может понижаться дальше, если уже все перепродано? Ответ можно найти только, руководствуясь физическими законами: рынок продолжает падать под собственной тяжестью.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 12.4)

Акции компании Marimba зафиксировали свой минимальный уровень в августе на отметке 20 (1).

В течение последующих шести месяцев на графике рисует-

РИСУНОК 12.4

Oaty (fight МВВА MARIMBA >\С Ва,- Volume UP (P-20) MA(P 50j ON (P-20j MA IP-20)

Jul Aug Sep Get Nov Dec jai Feb Мэг Apr May

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

ся медленно восходящая трендовая линия (6).

Понижение цены (7) начинается в марте и продолжается до отметки 40 на небольшом торговом объеме.

Восходящая трендовая линия нарушается (2).

Цена тестирует минимум, зафиксированный в августе (3), затем отскакивает (4) от прорванной трендовой линии.

Уровень минимума перевернутой модели 3rd watch (5) пробивается, и вступает в силу power spike .

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 12.5)

Цена отскакивает к прорванному горизонтальному уровню поддержки (4) и дает сигнал на идеальные условия для открытия коротких позиций (1).

РИСУНОК 12.5

uaily (Right; MRBA MARIMBA Ш Bar Volume UP (P=20) ON (P=20) MA(P=20]

гоооосо

23 27 29 31A 5 7 It 13 17 19 24 26 28 M 3 5 9 11 15 17 19 23 25 30

5 7 9 13 15

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

Цена, достигшая своего минимума в середине апреля перед прорывом вниз, указывает на скрытый гэп между уровнями 21 и 22 (5). Выставляйте stop-loss-op дера на вершине этого гэпа вблизи отметки 22.

Дополнительные короткие позиции можно открывать в точках (6), (7) и (8).

Обдумывайте закрытие позиций при тестировании ценой каждого предыдущего минимума или же, когда ценовой бар расширяется.

Цена возвращается для тестирования 50%-го уровня коррекции господствующей нисходящей тенденции (2), (4). Полосы Боллинджера выстраиваются горизонтально и дают сигнал на разворот тенденции.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Установочный набор предоставляет множество мелких благоприятных возможностей для трейдинга с ограниченным потенциалом прибыли, но и с ограниченным риском потерь. После модели power spike волатильность снижается, что уменьшает амплитуду хаотических колебаний цены и снижает прибыли. Краткосрочные позиции могут принести 2-3 пункта прибыли при риске потерь не более 1 пункта. Отдельная короткая позиция, открытая после появления сигнала, может принести до 50% прибыли в течение трех недель, лишь с одним тестированием уровня, на котором выставляются stop-loss-ордера.

ВСПЛЕСК ОБЪЕМА ПРИ ОТКАТЕ (PULLBACK SPIKE)

Прорыв цены на высоком торговом объеме генерирует дальнейший рост цены после того, как первоначальная энергия модели абсорбируется рыночной толпой. Наиболее динамичные события появляются тогда, когда ралли выходит за пределы долгосрочной тенденции. Наблюдайте за классическими уровнями поддержки для прогнозирования данного установочного набора. Уровни Фибоначчи и поддержки/сопротивления выстраиваются, идентифицируя точки открытия позиций с минимальным риском потерь еще до появления power spike .

ОПИСАНИЕ

Ценовое движение носит долгосрочный стабильный характер.

Ценовой бар широкого диапазона совершает разрыв (гэп) на очень высоком торговом объеме и инициирует power spike .

Ценовой бар закрывается выше середины диапазона максимума-минимума.

Следующий бар не достигает максимума бара power spike .

Сфокусируйте свое внимание на анализе первых двух ценовых баров, следующих за power spike . Установочный набор не работает, если цена начинает мгновенно подниматься вверх. На-

блюдайте за откатом цены, сохраняющим волатильность при снижающемся торговом объеме. Часто первая свеча после power spike представляет собой харами . Переходите к рассмотрению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появился установочный набор, и определите уровень сопротивления модели hole-in-the-wall , образовавшейся этой свечной моделью.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 12.6)

Акция Mead Instruments совершила прорыв вверх долгосрочного уровня сопротивления посредством модели power spike (1), которая представляет собой ценовой бар, диапазон которого составляет 23 пункта.

Следующий ценовой бар указывает на день с уменьшающимся диапазоном цен , который формирует сжатый симметричный Треугольник на 60-минутном ценовом графи-ке (5).

Акция Mead Installments совершает разрыв вниз (гэп) этого Треугольника (4) на следующее утро и начинает снижаться в цене, достигая 62%-го уровня коррекции (2) всего ралли.

Сетка Фибоначчи (3) демонстрирует цель прибыли, удаленную от максимума бара power spike на расстояние, равное расстоянию 38%-го уровня коррекции, но расположенную выше этого максимума.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 12.7)

Открывайте позицию, которой сопутствует высокий риск потерь, как только цена выйдет за пределы 62%-го уровня коррекции (7). Выставляйте stop-loss-ордер под уровнем минимума, вблизи отметки 35.

Планируйте закрытие позиции, когда цена начинает снизу тестировать гэп (4).

Открывайте позицию с минимальным риском потерь, когда цена заполнит гэп и выскочит за пределы вершины Треугольника .

Глава 12 Power Spike (скачок напряжения) РИСУНОК 12.6

Планируйте выход из рынка, когда расширяющийся ценовой бар приступает к тестированию максимума power spike (1) и (5).

Моментум выше максимума power spike очень быстро формируется и предлагает несколько безопасных точек входа в рынок, причем, как правило, без формирования неудавшейся модели Двойной Вершины .

Цена достигает цели, рассчитанной по Фибоначчи (2), и разворачивается.

Два отката цены к максимуму power spike (3), целое число 60 предлагают превосходные возможности для входа в рынок. В первом случае на 60-минутном графике появляется разворотная модель молот (6).