Промышленный лизинг Промышленный лизинг  Методички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

множество (см. (10:l:g) из п. 10.1.1); обозначим его единственный элемент через л.

Это л представляет собой фактически имевшую место партию *). Следовательно, для игрока к = 1, . . ., п исходом этой партии будет

&к (я).

11.2.2. Тот факт, что стратегии всех игроков и выбор посредника определяют в совокупности фактическую партию - и тем самым ее исход для каждого игрока,- открывает возможность нового и значительно более простого описания игры Г.

Рассмотрим данного игрока к (= 1, . . ., п) и множество всех его возможных стратегий 2ft (х; Dy); для краткости будем обозначать его через 2k. Число стратегий, будучи чудовищным, очевидно, все же является конечным. Обозначим его через pft, а сами стратегии - через 2, ...

-

Образуем аналогично все возможные выборы посредника 20 (и; А у) или, для краткости, 20. Их число снова будет конечным. Обозначим его через р0, а сами выборы - через 2J, . . ., .2{*°. Обозначим вероятности этих выборов соответственно через р1, . . ., р$о (см. (11:С) из п. 11.1.3). Все эти вероятности неотрицательны, и их сумма равна единице (см. конец п. 11.1.3).

Фиксированный выбор всех стратегий и выборов посредника, скажем 2, соответственно для к = 1, . . ., п и для к = 0, где

тА= 1, . . ., рА, А = 0, 1, . . ., гг,

определяет партию л (см. конец п. 11.2.1) и ее исход Лрк (я) для каждого игрока &=1, п. Положим

(11:1) а(л) = а(т0, т4, ..., тл), к=1, п.

Вся партия состоит теперь из выбора каждым игроком к своей стратегии 2£fe, т. е. числа xk = 1, . . ., pft, и из случайного выбора посредника т0 = 1, . . ., Ро соответственно с вероятностями р1, . . ., р&°-

Игрок к должен выбирать свою стратегию, т. е. свое Tft, без какой-либо информации относительно выборов других игроков или относительно случайных событий (выбора посредника). Это должно быть так, поскольку вся информация, которой он может в какой-либо момент располагать, заключена уже в его стратегии 2ft = 2ft, т. е. в функции 2Д = 2fe (х; Dy). (См. рассуждения в п. 11.1.1.) Даже если он имеет определенное мнение по поводу того, какими, вероятно, будут стратегии других игроков то и оно должно уже содержаться в функции 2ft (х; Dy).

11.2.3. Все это, однако, означает, что мы вернули игру Г к ее простейшему описанию в рамках наиболее простых исходных положений, развитых в пп. 6.2.1-6.3.1. Мы имеем п -f- 1 ходов - один случайный ход и один личный ход для каждого из игроков к = 1, . . ., п\ каждый ход имеет фиксированное число альтернатив: (30 для случайного хода и Pi? Ьп Для личных ходов; каждый игрок должен сделать свой

*) Это индуктивное определение А±, А2, А г, . . ., Av, A v+i является лишь математическим воспроизведением фактического течения партии. Читатель может проверите параллели проделанных здесь шагов.



выбор, не располагая абсолютно никакой информацией об исходе всех других выборов *).

Теперь мы можем избавиться даже от случайного хода. Если выборы игроков уже произведены, причем каждый игрок к выбрал свое тА, то влияние случайного хода сводится к следующему. Исход партии для игрока к может быть любым из чисел

3k (t(b Tl> То = 1, ..., Ро

соответственно с вероятностями р1, р&°. Следовательно, математическое ожидание исхода равно

<11:2) Жк (т4, .. ., тд) = 2 Рх°8к (т0, т41 ..., тя).

т0=1

Суждения игрока должны направляться единственно этим математическим ожиданием, так как различные ходы и, в частности, случайный ход никак не связаны друг с другом 2). Таким образом, единственными ходами, имеющими существенное значение, оказываются п личных ходов игроков к = 1, . . ., п.

Поэтому окончательная формулировка будет такой:

{11:D) Игра п лиц Г, т. е. полная система ее правил, задается указанием следующих данных:

(ll:D:a) Чисел рА для каждого к = 1, . . ., п.

<ll:D:b) Функций &Ск- Жк (т4, . . ., %п) для каждого к=1, . . ., и, причем %] = 1, . . ., р7- (/ ==1, . . ., п).

Развитие партии игры Г заключается в следующем: Каждый игрок к выбирает число %k = 1, . . ., Каждый игрок должен произвести свой выбор, не зная абсолютно ничего о выборах других. После совершения всех выборов они сообщаются посреднику, который определяет, что исход партии для игрока к есть &Ск (т4, . . ., тд).

11.3. Роль стратегий в упрощенной форме игры

11.3. Отметим, что в построенной схеме не остается места для каких *бы то ни было других стратегий . Каждый игрок имеет один и только один ход; он должен его сделать, будучи в абсолютном неведении относительно чего-либо другого3). Эта полная кристаллизация проблемы в такой

х) Благодаря полной несвязанности п-\-1 ходов порядок, в котором они указываются, не играет никакой роли.

2) Мы имеем право на использование неизменного понятия математического ожидания, поскольку, как подчеркивалось в конце п. 5.2.2, мы вполне удовлетворены упрощенным понятием полезности. Это, в частности, исключает все те более сложные понятия ожидания , которые в действительности являются попытками улучшить это наивное понятие полезности. Упомянем, например, моральное ожидание Д. Бер-нулли в Петербургском парадоксе .

3) Вернемся к определению стратегии, данному в п. 11.1.1. В этой игре игрок .к имеет один и только один личный ход независимо от течения партии - ход cMk. Он должен произвести свой выбор при ходе оМк с нулевой информацией. Таким образом, его стратегия является попросту определенным выбором для хода оМк - не больше и не меньше; иначе говоря, это есть в точности хк = 1, . . .,

Описание этой игры в терминах разбиений и сравнение изложенного выше с фор-шальным описанием стратегии в (11 :А) из п. 11.1.3 мы предоставляем читателю.



строгой и окончательной форме была достигнута в результате наших манипуляций, начиная с п. 11.1.1, где был осуществлен переход от первоначальных ходов к стратегиям. Поскольку мы. теперь рассматриваем сами эти стратегии как ходы, в стратегиях более высокого порядка уже* нет нужды.

11.4. Смысл ограничения, касающегося нулевой суммы

11.4. Мы завершим эти рассмотрения, определив в нашей окончательной схеме место игр с нулевой суммой (см. п. 5.2.1).

То, что игра Г является игрой с нулевой суммой, означает в обозначениях п. 10.1.1, что

(11:3) S А(я) = 0

для всех л из й. Если перейти от Ja (я) к §k (т0, т4, ..., тп) в смысле п. 11.2.2, то это выражение перейдет в

(11:4) 2 £а(т0, т4, м.,тп)=0

для всех т0, т4, ..., тл. Если окончательно ввести &Съ (т4, . ., тп) в смысла п. 11.2.3, то мы получим

(11:5) 2 *(Ti, .... т ) = 0

для всех т4, .. ., тд.

Наоборот, ясно, что условие (11:5) делает игру Г, которую мы определили в п. 11.2.3, игрой с нулевой суммой.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227