Библиографический список

[I] Bawa V.S., Brown S.J., Klein R.W. Estimation Risk and Optimal Portfolio Choice. Amsterdam: Elsevier - North Holland Publ., 1979.

[2] Elton E., Gruber M. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. N.Y.: Wiley, 1987.

[3] Fama E.F., Miller M.H. The Theory of Finance. N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1972.

[4] Heerwaarden A. Ordering of Risks. Theory and Actuarial

Applications. Amsterdam: Tinbergen Institute, 1991.

[5] Hull J.C. Options, Futures and Other Derivatives. 3d

edition. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice Hall, 1997.

[6] Jarrow R., Rudd A. Option Pricing. Homewood (HI.):

Dow Jones - Irwin, 1983.

[7] Laffont J.J. The Economics of Uncertainty and Information Cambridge (Mass.): MIT Press, 1989.

[8] Levy H., Sarnat M. Investment and Portfolio Analysis. N.Y.: Wiley, 1972.

[9] Levy H., Sarnat M. Capital Investment and Financial Decisions. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice - Hall, 1978. [10] Markowitz H.M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. N.Y.: Wiley, 1959.

[II] Mathematical Finance / Eds. M.H.A.Davis, D.Duffie, W.H.Fleming, S.E.Shreve. N.Y.: Springer-Verlag, 1995.

[12] Reilly F.K. Investment Analysis and Portfolio Management. Chicago: Dryden Press, 1979.

[13] Security Evaluation and Portfolio Analysis / Eds. E.Elton, M.Gruber. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice - Hall, 1972.

[14] Sharpe W.F. Portfolio Theory and Capital Markets. N.Y.: McGraw-Hill, 1970.

[15] Wilraott P., Howison S., Dewynne J. The mathematics of financial derivatives. A student introduction. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995.

[16] Брейли P., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп - Бизнес, 1997.

[17] Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М.: Йнфра-М, 1996.

[18] Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997.

[19] Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. М.: Финстатинформ, 1997. [20] Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. 4.1. М.: Наука, 1982.

[21] Карманов В.Г. Математическое программирование. М.: Наука, 1975.

[22] Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. М.: Филинъ, 1998.

[23] Колб Р.У. Финансовые деривативы. М.: Филинъ, 1997. [24] Количественные методы финансового анализа / Под ред. С.В.Брауна, М.П.Крицмена. М.: Инфра-М, 1996. [25] Корн Г.г Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1974. [26] Курош А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Наука, 1971. [27] Кюнци Г.П., Крелле В. Нелинейное программирование. М.: Сов. радио, 1965.

[28] Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 1998.

[29] Нуреев P.M. Курс микроэкономики. М.: Норма -Инфра-М, 1998.

Библиографический список

[30] Первозванский А.А., Первозванская Т.Ю. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994. [31] Погорелов А.В. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 1968.

[32] Пшеничный Б.Н., Данилин Ю.М. Численные методы в экстремальных задачах. М.: Наука, 1975. [33] Ротарь В.И. Теория вероятностей. М.: Высшая школа, 1992.

[34] Рынок ценных бумаг / Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. М.: Финансы и статистика, 1996. [35] Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970. [36] Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. М.: Мир, 1967.

[37] Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М.: Инфра-М, 1997.

[38] Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа экономики, 1995. [39] Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г. Линейное программирование. М.: Наука, 1969.