Промышленный лизинг Промышленный лизинг  Методички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [ 56 ] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

Эти сигналы хорошо срабатывают в торговых коридорах, но не во время тенденций. При восходящих тенденциях стохастический осциллятор быстро поднимается в область перекупленности и неустанно подает сигналы к продаже, меж тем как рынок идет на подъем. При нисходящих тенденциях стохастический осциллятор быстро опускается в область перепроданности и неустанно подает преждевременные сигналы к покупке, в то время как рынок продолжает падать. Поэтому сигналы осциллятора лучше фильтровать с помощью индикатора тенденции в более крупном масштабе времени (см. раздел 43). Торговая система Тройной выбор позволяет принимать сигналы к покупке от дневного стохастического осциллятора, только если недельная тенденция идет на повышение. А в случае недельной нисходящей тенденции можно принимать лишь сигналы к продаже.

3. Обнаружив на недельном графике восходящую тенденцию, подождите, когда дневные стохастические линии опустятся за нижнюю погранлинию. Затем, не дожидаясь их пересечения или поворота вверх, дайте приказ о покупке над максимумом последнего дня. Открыв длинную позицию, разместите защитный стоп-приказ под минимумом данного или предыдущего дня, ориентируясь на более низкую величину.

Очертание впадин стохастических линий нередко позволяет судить о возможной силе подъема. Узкая и мелкая впадина - признак слабости медведей и грядущего сильного подъема. Широкая и глубокая впадина - признак силы медведей и грядущего слабого подъема. Лучше опираться лишь на сильные сигналы к покупке.

4. Обнаружив на недельном графике нисходящую тенденцию, подождите, пока дневные стохастические линии не поднимутся над своей верхней погранлинией. Затем, не дожидаясь их пересечения или поворота вниз, разместите приказ о короткой продаже под минимумом последнего дня. Если дожидаться пересечения стохастических линий, то к этому моменту рынок зачастую уже находится в свободном падении. Начав игру на понижение, разместите защитный стоп-приказ над максимумом данного или предыдущего дня, ориентируясь на более высокую величину.

Очертание пика стохастической линии нередко позволяет судить о резкости предстоящего спада. Узкий пик - признак слабости быков и резкого грядущего спада. Высокий и широкий пик - признак силы быков: этот сигнал к продаже лучше пропустить.

5. Не покупайте, если стохастическая линия находится в области перекупленности, и не играйте на понижение, если она указывает на пере-проданность рынка. Придерживаясь этого правила, вы отфильтруете большинство проигрышных сделок!



Направление линии

Если обе стохастические линии движутся в одном направлении, они подтверждают краткосрочную тенденцию. Если и цены, и обе стохастические линии направлены по восходящей, это говорит о вероятном продолжении восходящей тенденции. Если же и цены, и обе стохастические линии направлены по нисходящей, это говорит о продолжении краткосрочной нисходящей тенденции.

На заметку

Стохастический осциллятор можно использовать в любом масштабе времени: недельном, дневном, внутридневном. Недельный стохастический осциллятор обычно меняет направление за неделю до недельной гистограммы MACD. Своим разворотом он предупреждает о возможном развороте на следующей неделе и гистограммы MACD - индикатора тенденции. Значит, пора уплотнить стоп-приказы по существующим позициям или снять прибыль.

Важно правильно выбрать ширину окна стохастического осциллятора. Краткосрочные осцилляторы отличаются большей чувствительностью; долгосрочные осцилляторы улавливают лишь более значительные вершины и основания. Если стохастический осциллятор использовать как единственный индикатор, лучше выбирать для него окно пошире. Если же он - часть торговой системы, где есть и индикаторы тенденций, лучше взять узкое окно.

Есть оригинальный способ использования стохастического осциллятора -это стохастический скачок (stochastic pop). Поднимаясь над верхней по-гранлинией, стохастическая линия, как известно, указывает на силу рынка. Поэтому можно купить в расчете на краткосрочный подъем, но потом - едва стохастический осциллятор повернет вниз - быстро продать. С помощью этого сигнала можно уловить последний всплеск волны повышения.

Стохастический осциллятор - излюбленный инструмент разработчиков автоматических торговых систем. Эти современные алхимики пытаются использовать его чисто механически: раз обе стохастические пересеклись, надо покупать или продавать. А когда подобный метод не дает чудодейственного результата - хаят стохастический осциллятор. Игровая тактика на основе пересечения стохастических линий - сколько их не оптимизируй - не приведет к победе, т.к. этот индикатор действует по-разному в условиях тенденции и в условиях торгового коридора.



31. ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) ввел в практику Дж.Уэллс Уайлдер-мл. (J.Welles Wilder, Jr.). Сейчас этот осциллятор включен в большинство компьтерных программ по техническому анализу. RSI измеряет силу рынка через изменения его цен закрытия. Этот индикатор может разворачиваться и подавать сигналы либо с опережением цен, либо одновременно, но не с запаздыванием.

1+RS

среднее значение ПОВЫШЕНИЙ цен закрытия в данном окне

RS--

среднее значение ПОНИЖЕНИЙ цен закрытия в данном окне

При изменении окна, выбираемого трейдером, профиль пиков и впадин RSI не изменяется. При более узком окне - в 7 или 9 дней - игровые сигналы RSI становятся более зримыми. Для расчета и построения графика RSI большинство трейдеров пользуются компьютерами. Расчет 7-дневного RSI для любого рынка производится так:

1. Зафиксируйте цены закрытия последних 7 дней.

2. Отметьте дни, когда рынок закрылся выше, чем накануне, и определите сумму всех повышений цен. Затем разделите ее на 7 для выведения среднего значения ПОВЫШЕНИЙ цен закрытия.

3. Отметьте дни, когда рынок закрылся ниже, чем накануне, и определите сумму всех понижений цен. Затем разделите ее на 7 для выведения среднего значения ПОНИЖЕНИЙ цен закрытия.

4. Определите относительную силу (RS), для чего разделите среднее значение ПОВЫШЕНИЙ цен закрытия на среднее значение ПОНИЖЕНИЙ цен закрытия. Для получения RSI подставьте эту величину RS в приведенную выше формулу.

5. Повторяйте эту операцию для каждого дня (см. таблицу расчетов на рис. 31-1).

При расчетах RSI вручную эту процедуру можно упростить. Имея данные за первые 7 дней, расчеты для всех остальных дней можно вести, заменив пункты 2 и 3 следующими:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [ 56 ] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107