риоды 5 и 13) должны насторожить трейдера и ему с этого момента необходимо проводить комплексный анализ других индикаторов ( см. раздел 1.7) на предмет возможности открытия короткой позиции. Однако в точке А на рис.21 сигнал оказался ложным: цена не сумела пробить сильный уровень поддержки, образованной скользящей средней с периодом 34, и снова пошла вверх. Подобная ситуация может повториться позднее в точке С, однако после этой точки курс продолжает опускаться и после пересечения тА(5) с тА(34) (точка D рис.21) можно открывать короткие позиции. Более осторожные трейдеры дождутся дополнительного подтверждения разворота тенденции - пересечения скользящей средней с периодом 13 со средней с периодом 34 (точка D) и только после этого откроются вниз.

Такое вхождение в рынок Форекс и выход из него является довольно результативным (правильность вхождения чуть ниже 78% даже без привлечения других подтверждающих индикаторов). Существенный недостаток в выбранной тактике заключается в том, что момент вхождения в рынок не оптимизирован, что влечет за собой недополучение прибыли (или дополнительные потери). Как видно из рис.21, пока трейдер ждал пересечения быстрых средних с медленной, курс успел опуститься более, чем на 50 пипсов (скажем, от точки С до точки D или точки D ).

1.4.1.2. Прогнозирование развития рынка с помощью скользящих средних

Основной недостаток скользящих средних (при всей их значимости и важности понимания на рынке Форекс ) заключается в том, что они движутся за тенденцией с запаздыванием, не работают во флэте и явно не предсказывают будущее /8-24/. Однако в последние годы и этот недостаток успешно преодолевается.

На рис. 22 представлен график зависимости курса GBP/USD 5 min от времени. На нем кривые скользящие средние тА(5) и тА(34) вычерчивают интересную фигуру, которую я назвал вентилятором. Ее особенность в том, что наблюдается определенная симметрия составных частей этой фигуры относительно точки пересечения (точка О на рис.22). Как известно из физики атомного ядра и элементарных частиц, законы симметрии (и подобия) универсальны в природе. Эти законы с успехом переносятся на различные трендовые модели в анализе рынка Форекс. Как видно из рис. 22, указанная выше симметрия позволяет сравнить ценовые проекции точек экстремума (максимальных отклонений быстрой скользящей тА(5) от медленной тА(34): величины АВ и АВ). Оказалось, что АВ приблизительно равна АВ и чем горизонтальнее располагается медленная скользящая средняя (тА(34)), чем точнее выполняется это равенство. Исследования более 100 вентиляторов дало совпадение величин таких ценовых проекторов с точностью 38%.

Рис.22. График курса GBP/USD 5 min.

АВ=АВ (максимальные отклонения кривой тА(5) от кривой тА(34) относительно точки симметрии (т.О) приблизительно равны ).