Точность прогнозирования движения курса валют увеличивается до 20%, если использовать две пары ценовых проекторов: от пересечения тА(34) с тА(5) и тА(13) (см. рис. 23). Видно, что в случае вычерчивания вентилятора максимальные отклонения скользящих средних птА(5) и гпА(13) в разные стороны от тА(34) соответственно приблизительно равны (относительно т.О), т.е. ABsAB*, АОАС.

Таким образом, если экстраполировать ход скользящих средних в будущее, то, используя симметрию по времени и находя точки экстремума по ценовым проекторам, можно с хорошей степенью точности (чуть меньше 80% ) предсказывать количественно изменение курса валюты в пределах 6 - 8 ожидаемых баров. Этот вывод продемонстрирован на рис. 24 а, б. Как видно из рис. 24а, первая попытка графика цены пойти вниз и сформировать фигуру вентилятор наблюдалась в области точки С, когда курс пытался пересечь длиннопериодную скользящую среднюю тА(34) (в данном случае гпА(34) является сильным уровнем поддержки), однако исследование на предмет истинности ложности пробоя курсом GBP/USD daily линии тА(34) говорит в пользу ложного пробоя. Аналогичный вывод можно сделать относительно второй попытки образовать вентилятор в точке D. И только с третьей попытки (точка О) мы ожидаем формирования вентилятора (анализ истинности пробоя линии тА(34) ценой дает положительный результат). При этом максимальное отклонение тА(5) от тА(34) ожидается через 8 - 9 баров относительно точки О, т.е. в середине первой декады ноября 98г, причем это отклонение будет приблизительно равно отрезку АВ. Как видно из рис.246, вентилятор действительно сформировался, при этом АВ=А В (т. В - девятый бар, если считать от т.О).

Другой способ надежного качественного прогнозирования рынка заключается в нахождении такого алгоритма в расчете комбинации двух скользящих средних, который бы с некоторым опережением по времени (в пределах нескольких баров) предсказывал бы разворот тенденции или ее продолжение. И такой алгоритм был найден. На его базе строится важнейший индикатор трендового анализа - конвергенция - дивергенция скользящих средних (MACD).

1.4.1.2.1. Конвергенция - дивергенция скользящих средних (MACD)

Алгоритм построения конвергенции - дивергенции скользящих средних (сокращенно MACD) таков /8, 9, 15/: из быстрой средней тА(13) вычитается медленная тА(34) и полученная величина еще раз экспоненциально сглаживается с периодом 13 (то есть EMACD(13)), т.е. MACD = EmA(13)x(EmA(13) - EmA(34)) (см. рис.25, на котором MACD представлена в виде гистограммы - для лучшего зрительного восприятия индикатора).

Как видно из рис.25, значение MACD больше нуля на бычьем тренде и MACD меньше нуля на медвежьем тренде. Это значит (см.форму-

Рис.23. График курса USD/CHF 15 min.

Максимальные отклонения тА(5) и тА(13) в разные стороны от тА(34) соответственно приблизительно равны (относительно т.О) в случае вычерчивания фигуры вентилятор с точкой симметрии - т.О.

--------i <200

ii Г20 \v оз ( Г 17 [гд

Рис.24а. График курса GBP/USD Daily.

Т.О- точка истинного пробоя линии тА(34). Ожидается, что будет сформирована фигура типа вентилятор , причем максимальное отклонение тА(5) от тА(34) будет приблизительно равно АВ и ожидается это отклонение через 8-9 баров относительно т.О, т.е. в середине первой декады ноября 1998г.;

т.С и t.D - точки ложного пробоя ценой скользящей средней тА(34).