Humus-btalk - etf День 1.1*7* - Ищимаку

~3 П>Го

lie-. diaiM

1 4ГО0

1 4680

1 4840 1 4620

1 4540 1 4520 1.4606

1 4440 1 4420

1 4380 1 4380

1 4230 1 4230 1 4240 1 4220 14208 1 4160- 1 418Q-1 4140-1 4120-1*1 OT

GBP J0*i 8466 H 1 3431 }.=1 8423 C=1.6478)

Рис. 23. GBP/USD, дневной Каги (бокс 50 пунктов), Ишимоку (9, 26, 52) Пример подтверждения графиком Каги сигналов Ишимоку

7. СТАТИСТИКА ПО СИГНАЛАМ ИНДИКАТОРА ИШИМОКУ

В науке полагают, что любой предмет познан настолько, насколько мы можем Выразить наше знание о нем в цифрах. Естественно, большой интерес представляют данные о срабатывании различных сигналов индикатора Ишимоку как сами по себе, так и в сравнении друг с другом.

Наша книга посвящена в первую очередь валютным рынкам, но индикатор Ишимоку работает и на других рынках, собственно, и разработан он был для фондового рынка. Поэтому довольно интересно сопоставить действенность индикатора на примере различных рынков.

Имея данные по различным инструментам за период 1995 - сентябрь 1999 (четыре года и девять месяцев), мы выбрали следующие интересные, с нашей точки зрения, рынки:

♦ Валютные - швейцарский франк, английский фунт и японскую иену. Позднее отдельно мы рассмотрим результативность сигналов по этим валютам за более длинный срок. Здесь же представляет интерес сравнить их с результативностью по другим рынкам за то же время.

♦ Рынки акций - Amgen, General Motors, IBM.

♦ Рынок государственных долговых обязательств США - US T-bonds.

♦ Рынки фондовых индексов .DJI, S&P и Nasdaq.

♦ Рынки товарных фьючерсов: Coffee, Crude Oil, Gold, Soybeans.

Всего 14 разноплановых инструментов.

Рассматривались дневные свечи. Сигналы обрабатывались качественно, а не количественно. То есть по каждому сигналу рассматривался общий итог. При получении сигнала обязательно имеется ближайший противоположно направленный экстремум. Если ход после сигнала составлял величину большую, нежели расстояние от точки сигнала до этого экстремума, - сигнал записывался как плюсовой.

Если после сигнала ход был меньше, но минимум очередного дня был выше точки покупки, либо максимум очередного дня был ниже точки продажи, то есть имелась реальная возможность перенести стоп в точку безубыточности, - сигнал засчитывался как ничья .

Если после сигнала следовал ход в противоположном направлении, превышающий последний экстремум, - записывался минус.

Следует учитывать, что некоторый процент сигналов прогнозировал реально случившиеся чрезвычайно большие ходы. Мы не различаем такие сигналы от других положительных, но надо понимать, что средняя прибыль по положительным сигналам в любом случае превышает средний убыток по отрицательным.

Материал обработан и представлен в виде таблиц. Помимо количества плюсов, нейтральных открытий и минусов в таблицах указано общее количество сигналов (это дает представление об интенсивности работы индикатора на разных рынках), процент положительных сигналов от общего числа и общий процент неотрицательных сигналов. Нейтральные сигналы объединены с положительными на том основании, что раз существовала возможность выставить паритет, значит, существовала возможность и закрыться с прибылью, если бы трейдер хотел этого, а не ждал большого хода.