SenkouA и SenkouB вниз оказались ложными. То есть, если принимать во внимание выводы фундаментального анализа за эту пятилетку, результативность сигнала резко возрастет.

Следующая особенность, отмеченная при тестировании - это опережающий характер пересечения SenkouA и SenkouB. Почти во всех случаях, когда после пересечения действительно следовал хороший тренд, рынок давал возможность войти по какому-то другому сигналу. Например, по сигналу трех линий . При этом уровень стопа оказывался гораздо меньше, время ожидания - также гораздо меньше, а прибыли - почти теми же самыми. Тем не менее, мы не считаем, что сигнал пересечения сдвинутых линий может игнорироваться сам по себе - даже в качестве предварительного он очень важен хотя бы для более ответственного отношения трейдера к движениям рынка, происходящим после него.

Надеемся, что нижеследующая таблица по валютным рынкам за 15 лет покажет вам, что сигнал этот игнорировать не следует:

Вообще, процент неотрицательных (читай - положительных) сигналов высок почти по любому рынку (а реализовать их положительность как раз можно через дополнительные сигналы трех линий или другие). Но в целом по валютам весьма неплох и процент положительных сигналов (читай - сигналов с большой

прибылью). Вывод: пересечение линий SenkouA и SenkouB является ценным сигналом. Почти всегда ему следует дополнительный сигнал в том же направлении, позволяющий войти в рынок с меньшим риском и теми же перспективами. А это особенно важно для любого спекулянта.

7.4. Сигнал трех линий

В этом разделе мы рассмотрим статистику отбоя цен от уровней, образуемых линиями Tenkan, Kijun и SenkouB.

Хосода не рассматривал линию SenkouA как значимый уровень- саппорта/резистанса, поэтому в общем русле мы его тоже рассматривать не стали. Но для наших профилирующих рынков (валютных) представлялось интересным проанализировать его действенность, что и было нами сделано. Результаты приведены ниже.

Мы рассматривали образование на линии разворотной свечной формации и записывали в плюс те ситуации, когда цена делала ход не меньший, чем величина изменения цены от образовавшегося экстремума до момента формирования разворота. Нейтральные открытия - это ситуации, когда искомого хода не случалось, но экстремум очередного дня позволял перенести стоп-ордер в точку безубыточности. В общем, правила те же самые, что и в подсчете статистики срабатывания пересечения линий. Только в подавляющем большинстве случаев при образовании на уровне разворотной свечной формации в пунктах риск был гораздо меньше, чем при пересечении линий. А потенциальная прибыль - нередко вполне сопоставима.

7.4.1. Отражение цены от Tenkan

Tenkan является самой короткой по размерности линией, поэтому цена достаточно часто сталкивается с нею, и сигналов достаточно много. Здесь мы приводим данные по отражению цены от Tenkan независимо от расположения других линий. То есть открытия по тренду, определяемому положением SenkouB, и открытия против тренда здесь не различаются.

Результаты были такими:

Результативность по разным товарам, очевидно, различная (по золоту даже не было достаточного для статистически достоверных выводов количества сигналов), но по всем товарам результаты высокие. Это объяснимо: при хорошем тренде цеНа несколько раз корректируется до Tenkan и снова возобновляет свое движение.